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소개글
[보험론] 신용등급 및 신용리스크(영문)에 대한 자료입니다.
목차
1.Limitations of Currently-used Credit Ratings
2.Failure Score (Accuracy Improve)
3.F..ailure Beta (Sensitivity Improve)
4.Credit Ratings should be accountable even under financial crisis
본문내용
NIMTAAVG – a weighted average of past quarterly ratios of net income to market value of total assets
TLMTA – the ratio of book value of total liabilities to market value of total assets
EXRETAVG – a weighted average of past monthly log returns relative to the S&P 500 value-weighted return
RSIZE – the log ratio of a firm’s market capitalization to that of the S&P 500 index
SIGMA – the standard deviation of the firm’s daily stock return over the previous 3 months
PRICE – the firm’s log price per share, truncated above at a price of $15 per share
CASHMTA – the ratio of cash to market value of total assets
MB – the market-to-book ratio of the firm
Together explanatory variables, and a constant, make up the vector Xit, which we use to predict failure at different horizons.
Vector Xit is a corporate character of financial state. It is a constant figure for respective companies.
A vector of our explanatory variables, including a constant,
Observed at the end of month t, failure at different horizons