통계학 G ARCH-Regression & AR- G ARCH-Regression

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소개글

[통계학](G)ARCH-Regression & AR-(G)ARCH-Regression에 대한 자료입니다.

본문내용

① 오차항의 자기상관
- 만약 의 자기상관이 없다면 의 이분산성을 검정하고 검정결과 이분산이 없 을 경우 모수 β의 추정은 OLS추정량이 가장 효과적이다.
의 자기상관 여부는 β의 OLS추정량에 의해 구한 의 잔차 를 이용하게 된다.
의 자기상관의 검정법으로 가 의 시차변수 ,k ≧1를 포함하고 있지 않은 경우에 사용하는 일반화 더빈-왓슨(GDW)검정법이 있고, 가 의 시차변수를 포함 하고 있을 때 사용하는 더빈의 h검정법(Dubin h) 및 더빈의 t검정법(Dubin t)이 있 다. 또한 가 의 시차변수를 포함하고 있든 아니든 간에 관계없이 의 자기상 관 여부를 검정하는 Breusch-Godfrey 검정법과 포트만토 Q검정법이 있다.

② 오차항의 모형설정

-위의 검정법에 의해 의 자기상관관계가 확인되면
=++…++
의 모형을 설정해야 한다.
의 모형을 설정하는데 주로 사용되는 방법은 =β+의 OLS 잔차의 편자기상관함수(PACF)를 이용하는 방법으로 0이 아닌 최대길이의 PACF에 의해 p 를 결정하게 된다. 또한 가 정규분포를 따를 때 유용하게 이용되는 AIC와 SBC가 있다. AIC나 SBC가 최소가 되도록 하는 p를 선택하게 된다. 또 다른 방법은 적절하 게 큰 p(ex.월별자료:13이상, 분기:5이상) 를 선택한 후, 유의하지 않은 를 하나씩 제거하는 후향선택법(backstep)이 있다.

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