[위험관리론] Cross Hedge

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레포트 > 경제경영계열
2005.05.09
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소개글

[위험관리론] Cross Hedge에 대한 자료입니다.

Part I
Selecting the Appropriate
Futures Contract
Part II
Selecting the Appropriate
Number of Contracts
Part III
A Cross-Hedge
Part IV
The Results of the Cross-Hedge

본문내용

Part2
Selecting the Appropriate Number of Contracts
What’s the difference between basis & basis point?
Basis = S(t) – F(f, T)
1 Basis Point = 0.01% = 0.0001
A one-basis movement changes the value of a one month $1million borrowing by
$1,000,000 × 0.00001 × 30 ÷ 360 = $8.33

also changes the value of the $1million futures contract by
$1,000,000 × 0.00001 × 90 ÷ 360 = $25

A Cross Hedge

Futures Contract Selected
: June Euro Dollar Futures

The Number of Contracts
: 9 (36×0.75 ×1/3)

Consequently, on January 2, the treasurer of Ajax
Sells nine June Eurodollar futures contracts.

#the #of #Futures #June #CP #Cross #Hedge #Basis #The

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