위험정도를 추정하는 데에 있다. KOSPI 200 주가지수를 하나의 투자 포오트폴리오로 보고 정규분포를 가정한 모수적 방법론과 분포에 대한 사전제약이 없는 비모수적 방법론 모두를 사용하여 VaR(value at risk)을 추정하였다.
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Ⅱ. VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 정의
. 따라서 국내은행들의 위험관리 수준은 현재로서는 크게 우려할 정도는 아니나 OECD 가입 등에 따라 앞으로 금융자유화 및 개방화가 더욱 가속화될 것이므로 미래의 불확실성에 대비한다는 측면에서 가급적 빠른 시일내에 위험관리시스템의 고도화 방안을 강구하는 것이 좋을 것으로 생각된다.
회계 및 공시제도 개선을 통한 투명성제고, 규제수준의 국가간 조화, 파생금융상품 거래실태 파악, 은행 내부통제제도의 점검 등에 중점을 두는 것이 바람직함※
※ BIS의 파생금융상품 위험관리지침(Risk Management Guidelines for Derivatives)에서도 은행의 자체적인 위험관리체제구축의 중요성을 강조
Ⅰ. 금융기관의 설립
정부는 1980년대 시중은행의 대형화보다는 시중은행의 신설로 시중은행의 부족을 해소하였다. 정부는 1980년대 초반부터 민간일반은행의 신설을 적극적으로 허용하기 시작하여 1982년 신한은행, 1983년 한미은행, 1989년 동화은행, 대동은행, 동남은행 등이 신설되었고, 투자금융회사
Ⅰ. 서론
모든 금융기관은 부분지불제도 하에서 결제기구를 통해 상호연관되어 있다. 소수의 금융기관의 파산은 전체 금융기관에 대한 예금인출사태(bank run)로 발전할 수 있는 지불·결제의 시스템위험(system risk)이 존재하고 있다. 따라서 각국의 중앙은행은 이러한 시스템위험을 줄이기 위해 금융기