[금융기관경영]장외파생금융거래 실패 사례 분석- 다이아몬드펀드
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소개글
[금융기관경영]장외파생금융거래 실패 사례 분석- 다이아몬드펀드에 대한 자료입니다.
목차
1. 들어가며


2. 다이아몬드 펀드의 장외 파생상품 활용배경


3. 파생상품 구조

가. 총수익스왑(TRS) 구조 분석
나. 루피아연동채권의 구조 분석
다. 태국바트화 선물환 구조 분석(α)
라. 엔통화옵션 구조 분석(β)57)


4. 파생상품 활용결과

가. 바트화의 평가절하와 대규모 손실 발생
나. SK와 JP간의 소송
다. SK와 JP간의 합의구조


5. 시사점

가. 구조상의 문제점과 시사점
나. 경영자의 문제점과 시사점
다. 파생상품 판매자의 문제점과 시사점


6. 참고문헌

본문내용
우리는 금융기관이 처해있는 RISK의 종류와 내용 그리고 그러한 위험에 대한 관리 방법들을 배웠다. 그동안 기업재무에 관한 내용을 주로 공부했었기 때문에 금융기관이란 특수한 상황 하에서의 Risk Management는 새로운 경험을 할 수 있는 좋은 기회가 되었다. 이제 한 학기를 마무리하며 우리가 한 학기 동안 금융기관 경영론 수업시간을 통하여 배웠던 Risk Management를 다이아몬드 펀드 사례를 바탕으로 실제에 적용해 보고 올바른 금융기관의 위험 관리 방법과 장외 파생금융거래에 대해 좀 더 깊이 생각해 볼 수 있는 기회를 마련해 보고자 한다.
외환위기 이후 위축되었던 국내 금융기관 등과 비거주자간의 장외 파생금융거래가 최근 들어 크게 증가하고 있다. 장외 파생금융거래가 활발하게 이루어지고 있는 가운데 단기간 내에 높은 수익을 올리며 재무구조 개선, 주가하락위험 헤지 등도 이루어낸 매우 성공적인 사례가 있는가 하면 과다비용 지급이나 프리미엄 전액을 잃어버린 실패 사례도 종종 발생하고 있다.

향후에도 장외 파생금융거래는 그동안 제도적 기반이 확충된 데다 저금리기조 지속에 따른 수익제고 노력 강화, 경기 불확실성 증대 및 주가 변동성 확대 등에 따른 헤지수요 증가 등으로 높은 증가세가 지속될 것으로 예상된다. 특히 개별주식에 대한 선물시장 도입(’01. 12), 개별주식 옵션거래 개시(’02. 5) 등으로 주가변동위험 헤지 기반이 확충되었으며 2002년 7월1일「증권거래법 시행령」및「외국환거래규정」개정으로 증권회사의 원화표시 장외 파생금융거래 참여도 허용되었다.
참고문헌
김규형·최운열, 1998, “모간은행의 TRS를 이용한 헤징과 한국금융기관 : 금융공학적 관점에서의 분석”, 『증권학회지』제23집.

김인준·변석준·윤창현, 1998, “역외펀드를 이용한 파생금융상품기법에 대한 분석 : 다이아몬드 펀드를 중심으로”, 『재무관리학연구』제15권 제2호.

김형태, 2002, “증권회사의 장외파생상품 활용 방안”, 증권협회 세미나.

오규택·신성환, 1998, “다이아몬드펀드의 파생상품 거래손실 사례분석”,『선물연구』제6호.
하고 싶은 말
*한글2002파일입니다.
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