[투자론] 이항옵션가격결정모형(Binomial Option Pricing Model, Binomial OPM)

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레포트 > 경제경영계열
2008.09.11
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소개글

[투자론] 이항옵션가격결정모형(Binomial Option Pricing Model, Binomial OPM)에 대한 자료입니다.

▣ 이항옵션가격결정모형

○ 정 의
○ 특 징
○ 가 정

▣ Binomial OPM 도출원리

○ 도출원리
○ 헤지포트폴리오 접근법
○ 위험중립 접근법(risk neutral valuation approach)
○ 다기간 확장

▣ Binomial OPM 모형의 특징

본문내용

Binomial OPM
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(이항옵션 가격결정모형)

▣ 이항옵션가격결정모형
○ 정 의
1979년 Cox-Ross-Rubinstein에 의해 개발되었다. 이 모형은 Black-Scholes
모형에 비해 늦게 발표되었지만, 옵션가격의 기본개념을 이해하는데 매우
편리하다.

○ 특 징
Black-Scholes 모형은 유럽식 옵션을 기준으로 옵션가격결정을 도출
하였지만, 이항모형은 만기 이전에 권리행사를 할 수 있는 미국식 옵션의
가격결정모형을 설명하는 데에도 유용하기 때문에 널리 이용되고
있다.
옵션가격은 주가가 상승할 확률과는 독립적이며, 투자자의 위험
선호도는 콜옵션가격에 영행을 미치지 않아 차익거래의 기회가
없으며, 콜옵션의 가격에 영향을 주는 유일한 확률변수는 주가이고
콜옵션 가격과 모든 주식으로 구성되는 시장 포트폴리오와는 무관
하다는 것이다.

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