[투자론] Stock Return Analysis

※ 미리보기 이미지는 최대 20페이지까지만 지원합니다.

분야
등록일
페이지/형식
구매가격
적립금

레포트 > 경제경영계열
2009.06.15
10페이지 / hwp
1,400원
42원 (구매자료 3% 적립)

자료 다운로드 네이버 로그인

추천자료

[재무관리] 포트폴리오이론의 적용- SK텔레콤과 삼성전자사례

[재무관리] Portfolio와 CAPM에 관한 연구

재무관리 레포트

투자론에 대해서

CAPM Capital Asset Pricing Model

[투자론] 한국 인덱스펀드 발전과 현황에 대한 분석

[재무관리] 제 6 장 위험과 수익률

[졸업][경영] 한국 증권시장에서의 CAPM모형의 설명력 검증

[재무관리] 최적 포트폴리오 구성과 CAPM

증권용어정리 레포트

소개글

[투자론] Stock Return Analysis에 대한 자료입니다.

목 차
(1) Risk and Return
Q1. 2001년 1월 ~2007년 12월까지 7년간 자료에 나타난 무위험 수익률, 지수의 수익률은 평균적으로 얼마인가? 개별 주식들의 평균수익률은? 지수, 개별주식의 평균 위험프리미엄은?

Q2. 지수, 개별주식 수익률의 표준편차는? 표준편차가 큰 주식들이 일반적으로 높은 위험 프리미엄을 가진다고 볼 수 있는가(High-Risk-High Return)?
Q3. KOSPI 지수는 Well-diversified portfolio의 성질을 가지는가?
Q4. 시장지수, 무위험 자산, 개별주식의 평균수익률과 표준편차를 모두 연 단위로 환산하면?
Q5. 어느 투자가 가장 높은 ‘위험보상율’(R-V ratio)를 가지는가?
Q6. 위의 분석결과를 놓고 볼 때, 지수가 Markowitz가 예견한 efficient frontier 상에 위치한다고 볼 수 있는가? 그렇지 않다면 당신은 이러한 현상에 대하여 어떠한 해석을 내리겠는가?
(2) CAPM
Q7. Q7. 개별주식의 CAPM β를 구하라. 어느 주식이 가장 큰 β의 값을 가지는가? β값이 가장 낮은 주식은? 지수의 β와 가장 가까운 값을 가지는 주식은? 가장 aggressive하고 (즉 ,β>>1), 가장 defensive한 (즉, β

본문내용

(1) Risk and Return
Q1. 2001년 1월 ~2007년 12월까지 7년간 자료에 나타난 무위험 수익률, 지수의 수익률은 평균적으로 얼마인가? 개별 주식들의 평균수익률은? 지수, 개별주식의 평균 위험프리미엄은?
• 평균 무위험 수익률(콜금리 평균)
: 0.003379
• KOSPI 지수의 평균 수익률
: 0.018362
• KOSPI 지수의 평균 위험 프리미엄
: 0.014984

Q2. 지수, 개별주식 수익률의 표준편차는? 표준편차가 큰 주식들이 일반적으로 높은 위험 프리미엄을 가진다고 볼 수 있는가(High-Risk-High Return)?
• KOSPI 지수 수익률의 표준편차
: 0.071469

주식명
평 균
수익률
평균위험
프리미엄
수익률의 표준편차
평균수익률
(연 단위)
표준편차
(연 단위)
베타
ASIA CEMENT MNFG.
0.030652
0.027273
0.100646
0.436630
0.348647
0.544146
ASIA PAPER MNFG.
0.025221
0.021842
0.132107
0.348371
0.457631
0.847867
BAEK KWANG MINERAL
0.011154
0.007775
0.094886
0.142369
0.328694
0.264242
BAEMYUNG METAL
0.035390
0.032011
0.219786
0.517908
0.761360
0.790609
BHK
0.032353
0.028974
0.383258
0.465337
1.327646
0.095383
BING-GRAE
0.031778
0.028400
0.126800
0.455585
0.439248
0.888833
BNG STEEL
0.034543
0.031165
0.182003
0.503090
0.630478
1.007790
BOHAE BREWERY
0.039085
0.035706
0.299074
0.584208
1.036021
0.509403
BOLAK
0.003030
-0.000349
0.105064
0.036971
0.363952
0.680024
BOO KOOK SECURITIES
0.031959
0.028580
0.126748
0.458639
0.439069
0.974704
BORNEO INTL.FRTR.
0.021010
0.017631
0.216920
0.283389
0.751432
0.813943
BORYUNG PHARM.
0.029153
0.025775
0.147433
0.411761
0.510723
1.002303
BUKWANG PHARMACEUTICAL
0.036068
0.032690
0.134227
0.529893
0.464976
0.726185
BUSAN INDUSTRIAL
0.027202
0.023823
0.156146
0.379974
0.540906
0.768214
BYC
0.032911
0.029532
0.189650
0.474865
0.656966
1.113981
BYUCKSAN
0.022061
0.018682
0.143345
0.299340
0.496561
0.497198
BYUCKSAN ENGR.&CON.
0.019073
0.015694
0.126922
0.254478
0.439670
0.454589
C & MERCHANT MARINE
0.026629
0.023250
0.289253
0.370764
1.002000
1.189622
CAMBRIDGE MEMBERS
0.021000
0.017621
0.100098
0.283238
0.346750
0.558522
CAPRO
0.023303
0.019924
0.189406
0.318411
0.656122
0.959316
CENTURY
0.001314
-0.002065
0.126661
0.015884
0.438767
0.740706
CHEIL INDUSTRIES
0.031522
0.028143
0.102242
0.451252
0.354176
0.712528
CHIN HUNG INTL.
0.039060
0.035681
0.252648
0.583749
0.875199
1.104645
CHIN YANG INDUSTRY
0.027894
0.024515
0.152483
0.391163
0.528217
0.584805
CHINYANG POLY URETHANE
0.017108
0.013729
0.086561
0.225761
0.299858
0.040057
CHO KWANG LEATHER
0.026790
0.023411
0.173581
0.373350
0.601304
1.140808
CHO SUN STEEL WIRE
0.027072
0.023693
0.141666
0.377881
0.490745
0.565577
CHOHEUNG
0.006496
0.003117
0.064098
0.080793
0.222043
0.353491
CHOIL ALUMINIUM
0.023848
0.020470
0.128583
0.326869
0.445423
0.952555
CHOKWANG PAINT
0.011358
0.007979
0.141061
0.145146
0.488651
0.970538
CHONBANG
0.020128
0.016749
0.158403
0.270153
0.548726
0.480435
CHONG KUN DANG PHARM
0.040128
0.036749
0.176074
0.603398
0.609939
1.019737
CHOONG WAE PHARM.
0.032957
0.029578
0.143343
0.475666
0.496555
0.863728
CHOSUN REFRACTORIES
0.035057
0.031678
0.108137
0.512072
0.374596
0.613796
CHUNG HO COMNET
0.024579
0.021200
0.195634
0.338277
0.677696
0.939456
CHUNGHO ELCOM
0.028275
0.024896
0.165666
0.397371
0.573883
1.193266
CHUNIL EXPRESS
0.039682
0.036303
0.185377
0.595165
0.642164
0.705503
CJ
0.025468
0.022089
0.114693
0.352278
0.397308
0.940950
CROWN CONFECTIONARY
0.040260
0.036881
0.252763
0.605835
0.875597
0.046320
DAE CHANG INDUSTRIAL
0.010790
0.007411
0.108807
0.137447
0.376917
0.600810
DAE HYUN
0.018680
0.015301
0.124308
0.248683
0.430614
0.703217
DAE WON KANG UP
0.031152
0.027773
0.116588
0.445020
0.403872
0.890254
DAEDONG INDUSTRIAL
0.020671
0.017292
0.097672
0.278283
0.338346
0.597578
DAEDUCK GLB.DIG.SOLUTION
0.008767
0.005388
0.103311
0.110426
0.357879
0.910811
DAEGU BANK
0.033619
0.030240
0.099315
0.487056
0.344037
0.908471
DAEHAN FLOUR MILLS
0.030637
0.027258
0.126970
0.436375
0.439838
0.685920
DAEHAN PULP
0.010297
0.006918
0.167631
0.130807
0.580689
1.168985
DAEHAN SYNTHETIC FIBER
0.040995
0.037616
0.204071
0.619502
0.706923
0.788367
DAEKYUNG MCH.&ENGR.
0.032063
0.028684
0.221797
0.460415
0.768329
1.747248
DAELIM B&CO
0.028537
0.025158
0.157579
0.401647
0.545870
0.804800
DAELIM INDUSTRIAL
0.052007
0.048628
0.129884
0.837484
0.449931
1.172522
DAELIM TRADING
0.024875
0.021496
0.124299
0.342917
0.430584
0.384300
DAERIM
0.041248
0.037869
0.347999
0.624246
1.205505
1.118269
DAESANG
0.028580
0.025202
0.164655
0.402359
0.570380
1.352416
DAESUNG INDL.
0.034171
0.030792
0.123974

#수익률 #표준편차 #평균 #개별주식 #주식 #지수 #무위험 #CAPM #KOSPI

오늘 본 자료

오늘 본 자료가 없습니다.

이 분야 인기자료

이 분야 신규자료