소개글
[투자론] 위험분산 및 최적 조합을 위한 모의 투자 포트폴리오에 대한 자료입니다.
목차
1.기술적 분석의 계기 및 목표
2.성과 측정 모형
3.시나리오 분석
4.다기간 수익률 및 위험 예측 모형
본문내용
3단계
분석
기존
성과평가
252일 간 종가 추출
기대수익률 및 표준편차 측정
Sharpe Ratio 측정
시나리오
분석
최소위험 Portfolio 도출 위한 가중치 추정
Sharpe Ratio 극대화 위한 가중치 추정
다기간
예측
기간이 확장된 Parametric VaR
GBM을 통한 Monte-Carlo Simulation