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레포트 > 경제경영계열
2013.07.29
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Ⅰ. 개요

Ⅱ. 가격제한과 가격제한폭제도
1. 가격제한폭제도의 효용성을 주장하는 견해
2. 가격제한폭제도의 효용성을 부인하는 견해

Ⅲ. 가격제한과 옵션

Ⅳ. 가격제한과 주가변동성
1. Brennan[1986]
2. Brady 보고서[1987]
3. Greenwald와 Stein[1988, 1991]
4. Kyle[1988]
5. Fama[1989]
6. Ma, Rao와 Sears[1989]
7. 이상빈[1990]
8. Chung[1991]
9. Chen[1992]
10. 이상빈과 김광정[1993]
11. 남명수와 안창모[1995]
12. 선우석호[1996]

Ⅴ. 가격제한과 VaR(위험가치)추정

참고문헌

본문내용

Ⅰ. 개요

가격제한폭제도는 한국 증권시장이 설립된 이래 계속적으로 그 폭이 조정되어 왔다. 더욱이 가격제한폭이 전일 종가를 기준으로 가격대별로 비율이 다른 가격으로 형성됨으로써 특이한 거래문화를 규율하게 되었다. 역사적으로 정액제와 정률제를 번갈아 시행한 경험이 있기 때문에 최근의 가격제한폭제도가 정율제로의 변천하는 것이 필연적인 변화라고 단정지을 수는 없다. 또한 가격제한폭이 확대 시행되다가 축소된 경험도 있기 때문에 역시 최근의 가격제한폭 확대를 궁극적인 변화로만 볼 수도 없을 것 같다. 이중 주식 시장의 데이터가 데이터베이스로 기록되기 시작한 1980년 1월 4일 이후부터를 보면 대부분 기간 정액제 가격제한폭이 실시되었다. 본 논문의 검증기간인 1980년 1월4일부터 1995년 12월 27일까지 기간에는 5회의 가격제한폭의 변경이 있었다. 1980년 1월 4일부터 1984년 8월 30일까지는 가격제한폭이 일률적으로 적용되는 시기였다. 1984년 9월 1일부터 1995년 3월 31일까지는 정액제 가격제한폭으로, 주식가격이 상승함에 따라 고가주에 대한 가격제한폭이 추가되었을 뿐 비슷한 폭이 비교적 장기간동안 유지되었다. 1995년 4월 1일부터는 가격제한폭제도에 큰 변화가 생겨서 정액제에서 정율제로 바뀌고 그 폭도 확대되는 추세를 보이고 있다. 그러나 아직도 다른 나라의 증권시장에 비하여는 협소한 가격제한폭을 가지고 있다고 볼 수 있다.

참고문헌

◇ 김도윤, 가격이론 실전검증, 청출판, 2012
◇ 남명수, 안창모, 상하한가 제도와 주가변동성, 증권학회지, 1995
◇ 이대환, 위험가치(VaR)모형 추정방법 및 시장위험 측정에 관한 실증연구, 한양대학교, 2000
◇ 유재희, 가격제한폭제도에 관한 실증적 연구, 성균과대학교, 2001
◇ 정치봉 외 1명, 옵션가격이론, 순천향대학교 교수학습개발센터, 2008
◇ 조성기, 가격의 경제학, 책이있는마을, 2009

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