분야
hwp- 선정 기업
삼성전자(005930), POSCO(005490), 신한금융지주회사(055550), 현대건설(000720)
- 포트폴리오 구성종목의 선정이유
투자의 목적을 현행시장의 평균수익률(KOSPI)을 Benchmark삼아 Indexing 하는 전략을 추구하고자 하였기 때문에, 시장에서 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있는 삼성전자와 포스코를 포트폴리오에 많은 portion을 차지하도록 하여 Index를 개략적으로 복제하고자 하였으며, 경기 선행종목이라 할 수 있는 건설주와 금융주를 편입시켜 향후 경기회복에 대비한 포트폴리오를 구성하였다.
- 포트폴리오의 구성 비율
90일 만기의 CD를 매입하여 주식과 채권의 비율을 70;30의 비율로 구성하였다. 또 주식의 경우 각 종목의 구성비는 시가총액이 큰 삼성전자에 45%, POSCO에 25%, 나머지 신한지주와 현대건설에 각 20%, 10%의 비율로 구성하였다.
2. 모형소개
