포함시켜 규제의 실효성을 제고함.
- 1988. 7 BIS(국제결제은행)의 Basle Committee on Bank Supervision에 의해서 「자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의」제정. 국제업무를 영위하는 은행은 8% 이상 유지 의무화. 우리나라 8% 의무화.
Ⅲ. 신바젤협약(국제결제은행, BIS) 자기자본비율규제의 주요내용
측정하는 방법론과 함께 VAR 측정에 필요한 데이터를 포함하고 있기 때문이다.
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Ⅱ. 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 종류
1. 시장위험
-관련된 포지션의 청산 또는 헷지 이전에 시장가격의 예상치 못한 변동으로 말미암아 은행의 Trading position및 Treasury Portfolio에
리스크관리(위험관리)의 의미
-현재 및 미래의 영업활동으로부터 추정되는 위험을 인식(Identification)하고 측정(Measurement)하고 통제(Control)하고 관리(Management)하는 전 과정
-실행과정에 있어서 요구되는 투명성을 확보하고 이해관계의 대립을 회피하기 위하여 위험관리의 전과업을 각 조직 및 직무단위
방법은 현물, 채권, 옵션 및 선물 등을 적절히 혼합하여 노출된 위험자산의 등락 시에 반대의 급부를 창출해 내어 위험을 회피하고자 하는 것이다
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Ⅱ. 파생금융상품위험(파생금융상품리스크)의 특성
파생금융상품거래는 소액의 증거금만으로 거래가 가능하기 때문에