위험정도를 추정하는 데에 있다. KOSPI 200 주가지수를 하나의 투자 포오트폴리오로 보고 정규분포를 가정한 모수적 방법론과 분포에 대한 사전제약이 없는 비모수적 방법론 모두를 사용하여 VaR(value at risk)을 추정하였다.
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Ⅱ. VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 정의
시스템의 안정에도 중요한 역할을 하는 만큼 앞으로의 리스크관리는 다음과 같은 점에 중점을 둠으로써 리스크관리체제의 선진화 및 리스크 중시 은행경영이 조기에 정착될 수 있도록 하여야 할 것이다.
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Ⅱ. 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 정의
-현재 및 미래
위험을 측정하고 보고하는 것은 일상적이고 필연적인 금융기관의 업무가 될 것이다.
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Ⅱ. 금융자산리스크관리(금융위험관리)의 개념
금융기관으로 하여금 가치를 창조할 수 있는 현금을 보유토록 하는 것으로, 이는 단순히 위험을 축소하고 적절히 통제하는 정도의 소
Ⅰ. 서론
자산배분단계에서 위험관리를 하기 위해서는 먼저 자산군을 분류해야한다. 자산군을 분류한 뒤 이 자산군의 특성을 대표할 수 있는 지표를 설정하고 이에 대한 자료를 수집한다. 예를 들어 주식의 경우 현재까지 국민연금이 거래소 시장에만 투자하고 있으므로 KOSPI 지수를 주식을 대표하는
VaR 측정치에 미치는 영향 혹은 양자의 관계에 대한 연구는 아직 국내외에서 이루어진 바가 없다. 이러한 주제의 연구는 주가수익률의 분포가 가격제한이라는 \"외생적인\" 변수에 의하여 (로그)정규분포를 따르지 않을 때의 VaR 측정치 산출에 관한 것이다. 이와는 달리 주가수익률의 분포가 \"내생적으