은행의 금리변동 위험을 6개월 자금법 분석기법을 통해 측정했을 때 +10.5%의 正의 자금 갭을 나타냈는데, 이는 외은지점의 +51.5%에 비해 상당히 작은 것으로 금리변동위험에 대안 노출도가 낮음을 의미한다. 이는 한국시중은행의 제도금융자금에 대한 취급규모가 커서 금리변동위험을 부담하여야 할 대
Ⅰ. 서론
국내은행들이 최근에 도입하고 있는 위험관리시스템은 주로 고객의 신용위험 측정 및 신용프리미엄 산정을 위한 시스템과 시장위험의 측정을 위한 시스템으로 구분되며, 수익관리시스템으로는 내부금리 및 원가계산시스템을 들 수 있다. 그러나 대부분의 경우 이러한 시스템들은 도입의
은행이 부담하는 다양한 금리리스크 원천 및 은행 보유자산의 특성을 고려하여 결정하여야 한다.
금리리스크의 한도설정과 관련 하여는 다음과 같은 점에 유의하여야 한다.
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Ⅱ. 은행리스크(은행위험)의 정의
기업활동을 포함하여 우리는 많은 위험 속에서 살고 있다
위험을 계량화하는 도구로 사용하는 것이 VaR이며, 이는 포트폴리오로부터 발생할 수 있는 최대손익액을 과거의 통계자료를 이용해 추산하는 것이다.
RAROC의 측정은4단계로 이루어지는데, 1단계는 은행의 모든 활동과 상품을 분해한 후 이를 기본 위험군으로 분류한다. 예를 들면 5년 만기 미국국채(T-Bo
은행은 처음부터 은행내부에서 자체 개발하기도 하였다. 이 경우 어느 방법이 우월하다고 판단하기는 어렵다고 하겠다. 전자의 방법은 도입에 따르는 비용이 많이 들고 실제로 적용하기 위해서는 은행실정에 맞게 수정해야 한다는 문제점이 있으며 후자는 위험관리에 관한 사전지식이 축적되어 있지