3단계
분석
기존
성과평가
252일 간 종가 추출
기대수익률 및 표준편차 측정
Sharpe Ratio 측정
시나리오
분석
최소위험 Portfolio 도출 위한 가중치 추정
Sharpe Ratio 극대화 위한 가중치 추정
다기간
예측
기간이 확장된 Parametric VaR
GBM을 통한 Monte-Carlo Simulation
Ⅰ. 서 론
주식이란 주권에 대하여 주주가 가지는 권리 및 자본금 중의 출자지분을 나타내며, 주권이란 주주가 가지는 권리와 출자지분에 대하여 발행되는 유가증권을 의미한다. 즉 회사의 가치를 나타내는 것으로서 500원에서 5,000원 까지 다양한 액면가로 분류되며, 투자자는 회사에 투자할 때 투
위험과 수익률 사이의 시장균형조건으로, 1960년대 이후 현대재무관리이론의 핵심을 이루고 있는 이론이다.
CAPM은 균형자본시장에서 위험자산에 대한 가격평가공식을 제공할 뿐만 아니라 자본예산과 투자평가등 여러 중요한 재무의사결정시 타당성과 가치평가를 위한 이론적 배경 내지 틀을 제공해
Ⅰ. 서론
1. 선정 동기
케이블 TV에서 라는 프로그램이 남녀 노소 가리지 않는 뷰티 카운슬링으로 인기를 끌고 있다. 그밖에 서점에는 뷰티 관련 서적들이 넘쳐나고 있다. 이처럼 사람들은 외적인 면에서 스스로를 가꾸기 위해서 끊임없이 소비하고 기업들도 그러한 니즈에 발맞춰 다양
투자액의 현재가치 1월이 상환되는 데 소요되는 평균기간을 의미한다.
결국 듀레이션은 단순히 최종 원금상환 시점을 의미하는 만기와는 달리 모든 현금수입 발생시기와 규모 등 현금수입의 시간적 흐름을 고려하고 있는 개념으로 만기, 채권수익률 및 표면금리에 따라 그 장단이 결정된다.
금리