환율변동과 주가의 상관관계를 통한 시장예측이 매우 중요한 과제라 할 수 있다. 이에 수출 의존도가 높은 우리나라의 경제구조에서 환율의 변동성과 종합 주가지수의 관계를 설명하고 환율변동분석을 통한 주가예측방법을 마련, 그 결과를 토대로 하여 장기적인 경제 계획을 수립할 수 있는 기반을
시장 여건의 미발달에도 어느 정도 기인한다고 보인다.
위험 관리는 감독 당국의 규제 면에서 볼 때, 기존 위험에 대한 규제와 더불어 BIS 2차 규제에 대응하기 위해서 필연적으로 요구되고 있다. 또 은행이 감당할 수 없을 정도로 위험이 과도할 경우에는 적절한 수준으로 위험을 축소해야 하는데, 이
광범위하게 나타난다.
목적은 공적자금 중 부실채권매입 부분이 환율, 주가지수, 채권수익률에 미치는 영향을 분석하는 데 있다. 투자의 대상은 주식, 채권, 외환으로 한정한다. 부실채권매입은 투자자의 행위를 변화시켜 각 자산의 가격을 변동시킨다. 공적자금지출이 주식, 채권, 외환의 가격에
예측하기 때문에 예상치 못한 주가 폭락이나 환율의 급격한 변동에 따른 위험을 충분히 고려할 수 없다. 이는 1994년 멕시코 페소화의 평가절하와 1997년 한국의 외환위기와 같은 주요 시장 사건이나 위기 상황 하에서 이미 노출되었다. 또한 과거 자료가 없는 주식이나 옵션 등은 시나리오를 설정해 위
수 있다.
개방경제체제 하의 거시경제 변수인 금리, 물가, 환을 등의 금융가격은 서로 밀접한 관계를 가지고 움직이며 이들 가격은 각각 국제기업의 경영의사결정과 경영성과에 지대한 영향을 미치는 변수들이다. 따라서 이들 변수들에 대한 효율적 예측을 통해 사전적으로 대응할 필요가 있다.