Ⅰ. 서 론
분석목적
우리의 분석목적은 크게 두 가지이다. 하나는 “기초자산가격 변동성에 따른 옵션 가격예측력 비교”이며, 다른 하나는 “통계적모형을 통해 옵션투자전략을 짜보는 것”이다. 우리나라에서 거래가 활발히 이루어지는 옵션은 ‘KOSPI200 옵션’이기에 KOSPI200 옵션 시장을 배경으
요지
본 논문에서는 일별 물 수요량 자료를 사용하여 그것을 예측하는 데 있어서 기후나 휴일여부 등의 외부영향요인들을 함께 고려하여 최적의 예측이 가능하도록 하는 예측기법을 발견하고 가장 적합한 모형을 실험을 통하여 판별해내는 데 목적을 둔다. 첫 번째가 시계열 자료 분석에 자주 활
Ⅰ.서 론
1. 도입배경
지금 부동산 광풍이 불고 있는 한국사회에서 새로운 투자처를 찾아야 하는 일은 필수적인 일이 되어 버렸다. 널뛰기를 반복하는 부동산이나 저금리로 인해 수익이 많이 나지 않는 은행 예금보다 조금 더 안정적이고 수익성이 높은 투자처를 찾아 거대 자금이 이동할 곳을 찾
1.목적
- 내국인 출국자 수의 시계열 모델 찾기
- 한국관광공사에서 사용하는 모델과의 비교
- 국내여행사/항공사의 향후 수요 예측
2. 자료 출처
관광지식정보 – 내국인 출국자 수 (2000.1~2012.4)
모형 적합 자료 : 2000.1~2011.4(124 기간 자료)
예측 진단 자료 : 2011.5~2012.4(12 기간 자료)
영향 주는
모형 추정
(1) 자료의 특성 인식 및 추정
GDP는 대개 추세를 가지고 성장하는 것이 일반적이다. 이는 일반적으로 GDP자료가 불안정적인 시계열일 것이라 볼 수 있으며, 따라서 우리가 분석하고자 하는 ARIMA 모형을 사용하기 위해서는 안정적인 시계열 데이터로의 전환이 필요하다 이는 차분을 통해 가
1. Summary
* data: 엔-달러 환율 96년 2월~ 2004년 4월의 월별 자료(99개 )
우리는 96년부터 2004년까지의 엔-달러 환율은 가지고 시계열 분석을 해보았다.
우선, 데이터를 정상화 하기 위해 로그 변환과 차분변환을 해 본 후, 정상화된 시계열 자료에 적합한 정상 ARMA모형을 찾고자 하였다. 모형의 식별 단
ⅳ. 분석
이 절에서는 실제로 본 팀이 가진 데이터를 위의 이론적 근거를 토대로 분석을 수행하여 적합한지를 판단하고 최종적으로 예측 모형을 제시하는 과정을 설명할 것이다. 분석에 사용된 SAS 통계 패키지의 코드는 본 절에 수록 되어 있다. 단기간 및 장기간의 한국최대전력공급량의 예측을 위
모형에 비해 추정오차가 적다.
Nelson-Siegel 모형에서는 수익률을 만기(m)에 대한 함수의 형태(R(m))로 나타낸다. 이것은 순간 선도 이자율을 2차분 방정식을 풀어 구한 중근으로 가정한 것으로, 순간 선도이자율은 다음과 같다.
(1)
만기 수익율(yield to naturity)을 R(m)이라 하면 이것은 선도
시계열도표(time series plot)는 시간이 경과함에 따라 시계열의 자료값이 변화하는 것을 그린 그래프로, 시간을 x축으로 하고 시계열의 관측값을 y축으로 하여 꺾은선 그래프의 형태로 그린 것이다. 시간은 주기를 가지면서 흘러가는데, 여기서 주기는 주파수영역(frequency domain) 정보를 말하며, 시간이 흘러