A new extended alpha power transformed family of distributions: properties, characterizations and an application to a data set in the insurance sciences

( Zubair Ahmad ) , ( Eisa Mahmoudi ) , ( G. G. Hamedani )  한국통계학회, CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) [2021] 제28권 제1호, 1~19페이지(총19페이지)

TAG alpha power transformation, Weibull distribution, family of distributions, actuarial measures, characterizations, maximum likelihood estimation, Monte Carlo simulation

High-dimensional linear discriminant analysis with moderately clipped LASSO

( Jaeho Chang ) , ( Haeseong Moon ) , ( Sunghoon Kwon )  한국통계학회, CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) [2021] 제28권 제1호, 21~37페이지(총17페이지)

TAG high-dimensional LDA, LASSO, MCP, moderately clipped LASSO

Two-dimensional attention-based multi-input LSTM for time series prediction

( Eun Been Kim ) , ( Jung Hoon Park ) , ( Yung-seop Lee ) , ( Changwon Lim )  한국통계학회, CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) [2021] 제28권 제1호, 39~57페이지(총19페이지)

TAG recurrent neural network, correlation, attention, time series

Value at Risk of portfolios using copulas

( Kiwoong Byun ) , ( Seongjoo Song )  한국통계학회, CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) [2021] 제28권 제1호, 59~79페이지(총21페이지)

TAG Value at Risk, portfolio returns, normal inverse Gaussian distribution, copula, vine copula, hierarchical copula

Least quantile squares method for the detection of outliers

( Han Son Seo ) , ( Min Yoon )  한국통계학회, CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) [2021] 제28권 제1호, 81~88페이지(총8페이지)

TAG influential case, least quantile squares, outliers, masking and swamping effects, regression diagnostics

Binary classification on compositional data

( Jae Yun Joo ) , ( Seokho Lee )  한국통계학회, CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) [2021] 제28권 제1호, 89~97페이지(총9페이지)

TAG Aitchison geometry, classification, compositional data, Gaussian mixture, isometric logratio transformation

효율적인 통계 계산을 위한 파이썬 numba 라이브러리의 소개

조윤상 ( Younsang Cho ) , 유동현 ( Donghyeon Yu ) , 손원 ( Won Son ) , 박선철 ( Seoncheol Park )  한국통계학회, 응용통계연구 [2020] 제33권 제6호, 665~682페이지(총18페이지)

본 논문은 순수하게 파이썬 언어로 작성된 연산에 대하여 just-in-time (JIT) 컴파일을 적용하여 전체 계산 속도를 향상시킬 수 있는 numba 라이브러리에 대한 사용법과 응용에 대하여 소개한다. 실제 통계 계산 문제에 대한 numba 라이브러리의 적용에 대한 예제로 반복문 사용이 요구되는 통계 계산 문제들 중 순열 검정과 정규 혼합 분포의 모수 추정의 EM 알고리즘을 고려하였으며 순수한 파이썬 구문 및 반복문을 활용한 계산 시간과 numba를 활용한 계산 시간을 비교하여 numba 라이브러리 활용의 효율성을 수치적으로 제시하였다.

TAG statistical computing, python, numba, just-in-time compilation, 통계 계산, 파이썬, JIT 컴파일

mRMR과 수정된 입자군집화 방법을 이용한 다범주 분류를 위한 최적유전자집단 구성

이선호 ( Sunho Lee )  한국통계학회, 응용통계연구 [2020] 제33권 제6호, 683~696페이지(총14페이지)

표본의 다범주 표현형을 예측하는데 사용되는 최적의 유전자집단이란 적은 수의 유전자로 표현형을 정확히 예측할 수 있는 유전자들의 모임이다. 특이발현유전자를 검색하는 통계량은 이미 여러 가지가 있고, K-평균 군집화를 곁들여 중복성이 적은 특이발현유전자들을 선택 가능하다. 이들을 바탕으로 적은 수로 정확하게 다범주 분류가 가능한 유전자집단을 구성할 수 있도록 수정한 입자최적화 방법을 제안한다. 널리 알려진 ALL 248례와 SRBCT 83례를 이용하여 제안된 방법으로 최적유전자집단을 찾을 수 있음을 보였다.

TAG K-means clustering, multi-class classification, mRMR, optimal gene set, particle swarm optimization, 다범주 분류, 입자군집 최적화, K-평균 군집화

코로나-19에 따른 서울시 생활인구 변화와 동별 반응 차이 분석

진주혜 ( Juhae Jin ) , 성병찬 ( Byeongchan Seong )  한국통계학회, 응용통계연구 [2020] 제33권 제6호, 697~712페이지(총16페이지)

최근 20년간 세계적으로 새로운 전염병이 반복해서 등장해왔으며 코로나-19에 들어서는 일상에까지 큰 변화와 피해를 주고 있다. 이에 더해 앞으로도 새로운 전염병의 등장을 간과할 수 없게 되면서 경제 타격에 대응하기 위한 정책 발굴이 지속적으로 요구되고 있다. 이러한 상황에서 생활인구는 시민들의 생활 패턴 변화를 드러내는 중요한 지표이다. 본 논문에서는 코로나-19에 의한 일상의 변화를 유동인구 관점에서 감지 및 분류하여 시간적 및 사회환경적 특징을 분석한다. 시간 단위로 측정된 서울시 424개 행정동별 생활인구 데이터를 분류하기 위해 k-shape clustering을 사용하였고, 이후에는 각 군집에 개입분석, One-way ANOVA 등을 적용하여 코로나-19 진행 여파에 따른 군집별 특성 및 생활인구 변화 양상을 자세히 살펴보았다. 결론적으로 국내...

TAG Seoul living population, COVID-19, k-shape clustering, one-way ANOVA, time series, intervention analysis, 서울 생활인구, 코로나-19, k-Shape Clustering, One-way ANOVA, 시계열, 개입분석

분계점 비대칭과 멱변환 특징을 가진 비정상-변동성 모형

최선우 ( Sun Woo Choi ) , 황선영 ( Sun Young Hwang ) , 이성덕 ( Sung Duck Lee )  한국통계학회, 응용통계연구 [2020] 제33권 제6호, 713~722페이지(총10페이지)

본 논문에서는 금융시계열의 특징인 비대칭 변동성을 연구하고 있다. 멱변환을 동시에 고려한 멱변환-비대칭 GARCH 모형을 소개하고 있다. 변동성이 비정상인 모형을 다루고 있으며 오차항으로 표준정규분포와 더불어 표준화 t-분포도 고려하여 변동성 정상/비정상 조건을 제시하고 있다. 미국 주가 시계열인 다우지수 적용사례를 예시하였다.

TAG volatility-nonstationary, threshold-asymmetry, power transformation, 비정상 변동성, 비대칭 변동성, 멱변환

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