함수형 ARCH 분석 및 다변량 변동성을 통한 일중 로그 수익률 시간 간격 선택

김다희 ( D. H. Kim ) , 윤재은 ( J. E. Yoon ) , 황선영 ( S. Y. Hwang )  한국통계학회, 응용통계연구 [2020] 제33권 제3호, 297~308페이지(총12페이지)

본 논문에서는 고빈도 함수적 ARCH 모형을 소개하고 근사모형으로써 다변량 변동성 모형을 고려하였다. 이를 기반으로 함수형 변동성 분석에서 중요한 요소인 일중 로그 수익률의 적절한 시간 간격을 찾아보았다. 또한 함수적 ARCH 모형에서 l-시차 후 변동성 예측식을 제시하고 고빈도 KOSPI 자료에 적합하여 예시하였다.

TAG fARCH, high frequency time series, multivariate volatility, 함수적 ARCH 모형, 고빈도 시계열, 다변량 변동성

이산형 자료 예측을 위한 베이지안 네트워크 분류분석기의 성능 비교

박현재 ( Hyeonjae Park ) , 황범석 ( Beom Seuk Hwang )  한국통계학회, 응용통계연구 [2020] 제33권 제3호, 309~320페이지(총12페이지)

방향성 비순환 그래프(directed acyclic graph; DAG)라고도 하는 베이지안 네트워크(Bayesian network)는 변수 사이의 관계를 확률과 그래프를 통해 모형화할 수 있다는 점에서 최근 의학, 기상학, 유전학 등 여러 분야에서 다양하게 활용되고 있다. 특히 이산형 자료의 예측에 사용되는 베이지안 네트워크 분류분석기(Bayesian network classifier)가 최근 새로운 데이터 마이닝 기법으로 주목받고 있다. 베이지안 네트워크는 그 구조와 학습 방법에 따라 여러 가지 다양한 모형으로 분류할 수 있다. 본 논문에서는 서로 다른 성질을 가진 이산형 자료를 바탕으로 구조학습 방법에 차이를 두어 베이지안 네트워크 모형을 학습시킨 후, 가장 간단한 방법인 나이브 베이즈 (na¨ıve Bayes)...

TAG Bayesian network, classification, directed acyclic graph, discrete data, na¨ıve Bayes, 나이브 베이즈, 방향성 비순환 그래프, 베이지안 네트워크, 분류분석, 이산형 자료

미 연준 통화정책방향 의결문의 시그널링 효과 분석

우신욱 ( Shinwook Woo ) , 장영재 ( Youngjae Chang )  한국통계학회, 응용통계연구 [2020] 제33권 제3호, 321~334페이지(총14페이지)

최근 미 연준이 정책금리 인하를 결정하면서 향후 통화정책 운용방향에 관해 관심이 고조되고 있다. 과거 금리동결 시점이나 동결기간 중, 그리고 인상이나 인하 시점이 다가왔을 때 통화정책 의결문의 표현을 살펴보면 단어 선택의 변화 등을 통해 시장과 꾸준하게 커뮤니케이션해 왔었다는 것을 알 수 있다. 하지만 이렇게 의결문의 표현을 문맥을 통해 분석하는 방법이 다소 주관적이고 정성적인 분석에 그칠 수 있다는 비판이 있다. 이런 점을 고려하여 Woo와 Chang (2016)에서는 데이터마이닝 기법 중 하나인 텍스트마이닝 방법을 통해 의결문 분석 과정을 보완할 수 있는 방법을 제안한 바 있다. 본 논문에서는 선행 연구 결과를 토대로 미 연준의 통화정책 의결문의 정책 시그널링 효과를 평가해 보았다. 의결문의 특성을 텍스트마이닝 관점에서 분석하고 의결문 간 표현의 변...

TAG decision tree, FOMC statement, neural network, signaling effect, US Federal Reserve, 시그널링 효과, 신경망모형, 의사결정나무, 통화정책 의결문

란체스터 모형에 대한 통계적 고찰과 해석

유병주 ( Byung Joo Yoo )  한국통계학회, 응용통계연구 [2020] 제33권 제3호, 335~345페이지(총11페이지)

본 논문에서는 과거 2차 세계대전 자료 중 Ardennes 전역에서 있었던 실제 전투 자료를 란체스터 모형에 적합 시키기 위하여 로그변환된 선형회귀모형을 추정하는 문제를 다루었다. 먼저 동일한 자료에 대하여 기존 연구 결과를 고찰하여 모수에 대한 최적해(Global Solution) 결정 문제와 다중공선성 문제들을 확인하였다. 최소제곱 추정법에 의한 모수 추정은 특정 제약조건이나 제한된 후보군을 고려할 경우 최적해를 찾지 못하고 지역해(Local Solution)를 찾을 수 있음으로 주의가 필요하고, 모형에 포함된 변수들은 통계적으로 충분히 유의성을 검토하여 포함해야지 그렇지 않았을 때 모수 추정값들이 왜곡될 수 있다. 모형에 과도하게 많은 설명 변수를 포함하는 경우 변수 간의 상관관계로 인하여 추정값이 왜곡되고 변수의 추가나 제거 시 ...

TAG Lanchester combat model, combat power attrition rate model, autocorrelation, multicollinearity, Ardennes campaign, 란체스터 전투 모형, 전투력 손실률 모형, 자기상관, 다중공선성, 아르덴느 전역

집단 크기 추정에 대한 미표본 집단의 영향

정유진 ( Yujin Chung )  한국통계학회, 응용통계연구 [2020] 제33권 제3호, 348~356페이지(총9페이지)

IM 모형(Isolation-with-Migration model; IM model)은 현존하는 집단들의 크기, 그 집단들이 공통 조상 집단으로부터 분리 된 분화 시간, 그리고 현존 집단 간의 이주율을 추정하는 데 널리 사용되는 진화 모형이다. IM 모형과 같은 진화 모형은 그 진화 모형 내 현존 집단으로부터 추출 된 DNA 염기서열을 분석하여 추정할 수 있다. 참인 진화 모형이 데이터가 추출되지 않은 미표본 집단(unsampled population) 혹은 소위 ghost라 불리는 집단을 포함할때, 종종 이 미표본 집단을 제외한 진화 모델이 추론된다. 본 논문에서는 미표본 집단이 표본집단의 크기 추정에 미치는 영향을 조사하기 위해 모의실험을 수행하였다. 표본집단과 미표본집단 사이에 이주 사건들이 존재하는 경우...

TAG Coalescent process, isolation-with-migration model, unsampled population, ghost population, MIST, 합류 과정, isolation-with-migration 모형, 미표본 집단, ghost 집단

Effects of a GAISE-based teaching method on students’ learning in introductory statistics

( Erik Barry Erhardt ) , ( Woong Lim )  한국통계학회, CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) [2020] 제27권 제3호, 269~284페이지(총16페이지)

IM 모형(Isolation-with-Migration model; IM model)은 현존하는 집단들의 크기, 그 집단들이 공통 조상 집단으로부터 분리 된 분화 시간, 그리고 현존 집단 간의 이주율을 추정하는 데 널리 사용되는 진화 모형이다. IM 모형과 같은 진화 모형은 그 진화 모형 내 현존 집단으로부터 추출 된 DNA 염기서열을 분석하여 추정할 수 있다. 참인 진화 모형이 데이터가 추출되지 않은 미표본 집단(unsampled population) 혹은 소위 ghost라 불리는 집단을 포함할때, 종종 이 미표본 집단을 제외한 진화 모델이 추론된다. 본 논문에서는 미표본 집단이 표본집단의 크기 추정에 미치는 영향을 조사하기 위해 모의실험을 수행하였다. 표본집단과 미표본집단 사이에 이주 사건들이 존재하는 경우...

TAG GAISE, introductory statistics, student-centered instruction, flipped classroom

Independence test of a continuous random variable and a discrete random variable

( Jinyoung Yang ) , ( Mijeong Kim )  한국통계학회, CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) [2020] 제27권 제3호, 285~299페이지(총15페이지)

IM 모형(Isolation-with-Migration model; IM model)은 현존하는 집단들의 크기, 그 집단들이 공통 조상 집단으로부터 분리 된 분화 시간, 그리고 현존 집단 간의 이주율을 추정하는 데 널리 사용되는 진화 모형이다. IM 모형과 같은 진화 모형은 그 진화 모형 내 현존 집단으로부터 추출 된 DNA 염기서열을 분석하여 추정할 수 있다. 참인 진화 모형이 데이터가 추출되지 않은 미표본 집단(unsampled population) 혹은 소위 ghost라 불리는 집단을 포함할때, 종종 이 미표본 집단을 제외한 진화 모델이 추론된다. 본 논문에서는 미표본 집단이 표본집단의 크기 추정에 미치는 영향을 조사하기 위해 모의실험을 수행하였다. 표본집단과 미표본집단 사이에 이주 사건들이 존재하는 경우...

TAG causation, independence test, kernel density estimation, Kolmogorov-Smirnov test

Bayesian information criterion accounting for the number of covariance parameters in mixed effects models

( Junoh Heo ) , ( Jung Yeon Lee ) , ( Wonkuk Kim )  한국통계학회, CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) [2020] 제27권 제3호, 301~311페이지(총11페이지)

IM 모형(Isolation-with-Migration model; IM model)은 현존하는 집단들의 크기, 그 집단들이 공통 조상 집단으로부터 분리 된 분화 시간, 그리고 현존 집단 간의 이주율을 추정하는 데 널리 사용되는 진화 모형이다. IM 모형과 같은 진화 모형은 그 진화 모형 내 현존 집단으로부터 추출 된 DNA 염기서열을 분석하여 추정할 수 있다. 참인 진화 모형이 데이터가 추출되지 않은 미표본 집단(unsampled population) 혹은 소위 ghost라 불리는 집단을 포함할때, 종종 이 미표본 집단을 제외한 진화 모델이 추론된다. 본 논문에서는 미표본 집단이 표본집단의 크기 추정에 미치는 영향을 조사하기 위해 모의실험을 수행하였다. 표본집단과 미표본집단 사이에 이주 사건들이 존재하는 경우...

TAG correlated data, effective sample size, Fisher information matrix, longitudinal study, model selection

Understanding recurrent neural network for texts using English-Korean corpora

( Hagyeong Lee ) , ( Jongwoo Song )  한국통계학회, CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) [2020] 제27권 제3호, 313~326페이지(총14페이지)

IM 모형(Isolation-with-Migration model; IM model)은 현존하는 집단들의 크기, 그 집단들이 공통 조상 집단으로부터 분리 된 분화 시간, 그리고 현존 집단 간의 이주율을 추정하는 데 널리 사용되는 진화 모형이다. IM 모형과 같은 진화 모형은 그 진화 모형 내 현존 집단으로부터 추출 된 DNA 염기서열을 분석하여 추정할 수 있다. 참인 진화 모형이 데이터가 추출되지 않은 미표본 집단(unsampled population) 혹은 소위 ghost라 불리는 집단을 포함할때, 종종 이 미표본 집단을 제외한 진화 모델이 추론된다. 본 논문에서는 미표본 집단이 표본집단의 크기 추정에 미치는 영향을 조사하기 위해 모의실험을 수행하였다. 표본집단과 미표본집단 사이에 이주 사건들이 존재하는 경우...

TAG RNN, NLP, Seq2Seq, Neural Machine Translation, Keras

Importance sampling with splitting for portfolio credit risk

( Jinyoung Kim ) , ( Sunggon Kim )  한국통계학회, CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) [2020] 제27권 제3호, 327~347페이지(총21페이지)

IM 모형(Isolation-with-Migration model; IM model)은 현존하는 집단들의 크기, 그 집단들이 공통 조상 집단으로부터 분리 된 분화 시간, 그리고 현존 집단 간의 이주율을 추정하는 데 널리 사용되는 진화 모형이다. IM 모형과 같은 진화 모형은 그 진화 모형 내 현존 집단으로부터 추출 된 DNA 염기서열을 분석하여 추정할 수 있다. 참인 진화 모형이 데이터가 추출되지 않은 미표본 집단(unsampled population) 혹은 소위 ghost라 불리는 집단을 포함할때, 종종 이 미표본 집단을 제외한 진화 모델이 추론된다. 본 논문에서는 미표본 집단이 표본집단의 크기 추정에 미치는 영향을 조사하기 위해 모의실험을 수행하였다. 표본집단과 미표본집단 사이에 이주 사건들이 존재하는 경우...

TAG importance sampling, credit portfolio, Bernoulli mixture model, skewed exposures

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