![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-1](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0001.gif)
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![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-3](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0003.gif)
![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-4](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0004.gif)
![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-5](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0005.gif)
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![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-7](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0007.gif)
![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-8](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0008.gif)
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![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-10](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0010.gif)
![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-11](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0011.gif)
![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-12](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0012.gif)
![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-13](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0013.gif)
![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-14](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0014.gif)
![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-15](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0015.gif)
![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-16](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0016.gif)
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![[경제학] 4장 경기변동의 구조변화-18](http://images.happyhaksul.com/thumb/488/487897-0018.gif)
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분야
hwp목 차
4장 경기변동의 구조 변화
I. 들어가는 말
Ⅱ. 경기변동의 구조의 변화
1) 경기변동의 변동성
2) 다른 경제변수의 경우
3) 한국의선행 연구
Ⅲ. 구조변화 분석방법
1) 기초 통계량 분석과 CHOW의 검정
2) 구조변화 시점을 모를 경우 : Quant - Andrews 검정
3) 다수의 구조변화를 고려할 경우 : Bai-Perronr 검정
4) 구조변화 시점의 추정방법
Ⅳ. 한국경기변동의 구조변화
1) 비조건부 분산의 구조변화
2) 조건부 평균과 조건부 분산의 구조변화
3) 다수의 구조변화 검정결과
Ⅴ. 맺음말
Ⅵ. 참고문헌
두 검정의 목적
구조변화의 정확한 횟수를 모르는 상황에서 일단 적어도 한 번 이상의 구조변화가 발생했 는지를 살펴보려는 것
두 검정의 차이
UDmax 검정은 각각의 sup F(m) 통계량에 동일한 가중치(=1)를 부여한다.
WDmax 검정은 모든 m=1....,M에 대한 sup F(m) 통계량의 한계유의수준(p-값)을 일치시키기 위하여 각각의 sup F(m) 통계량에 서로 다른 가중치(=Am)를 부여한다.
4. supF(m) 통계량의 정의
supF(m)=F(T1......Tm)
귀무가설은 구조변화가 발생하지 않았다
대립가설은 정확히 m번의 구조변화가 발생했다
Ⓐ. (T1.......Tm)란?
m번의 구조변화가 발생했다는 가정 하에서 추정한 구조변화 시점의 조합을 나타낸다.
Ⓑ. F(T1.......Tm)란?
식별된 모든 국면에서 모형의 모수가 일정하게 유지되었다는 귀무가설에 대한 F-통계량을 나타낸다.
Ⓒ. 한 번 이상의 구조변화가 발생했다면 정확히 몇 번의 구조변화가 발생했는가?
supF(L+1 ㅣ L) 검정
귀무가설: L번의 구조변화가 발생했다.
대립가설L+1번의 구조변화가 발생했다.
sup F(L+1ㅣ L) 통계량이 처음으로 유의하지 않게 되는 L을 구조변화의 횟수 로 선택한다.
(4) 구조변화 시점의 추정방법
1. Chow 검정
Chow 통계량이 최대치에 이르는 시점을 구조변화의 시점으로 선택.
단점: 오차항에 이분산이 존재하지 않을 때에만 일치성이 보장된다.
-조하현 황선웅, 박영사 ,한국의 경기변동: 이론과 실제, 2009
-오영균, LG 경제연구원, 마르코프 국면전환 모형을 이용한 원화환율의 예측, 2000
-조하현, 한국경기변동의 원인과 파급경로: 화폐 및 실물적 요인분석, 세경사, 1997
-이재준[저],우리나라 경기변동의 특징 및 안정성 분석 한국개발연구원:KDI, 2008
-주성환, 김진욱, 민동기 공저, 한국경제의 이해 , 무역 경영사, 2008
