함수를 제공하고, 입력된 자료가 변경될 경우 자동으로 수식의 계산 결과를 변경해주는 기능이 있다.
2. 차트기능
워크시트의 데이터를 선, 막대, 3차원 등의 그래프로 표현한다.
3. 데이터베이스기능
워크시트의 데이터를 정렬, 필터, 검색 및 분석하여 정보를 체계적으로 관리할 수 있다.
4.
베타추정치를 구하시오
개별 주식의 위험 중에서 포트폴리오를 구성하여도 제거되지 않는 위험을 그 주식의 체계적 위험(systematic risk) 또는 시장위험(market risk)이라고 한다. 적절한 위험 척도는 시장포트폴리오와 개별주식 i사이의 공분산 σim으로 볼 수 있다. 일반적으로 σim을 σm2으로 나누어 표준화
총 위험은 체계적위험과 비체계적위험의 합으로 이루어져 있다. 그런데 체계적 위험은 베타제곱에 시장포트폴리오 수익률(KOSPI)의 분산을 곱한 값으로 시장의 움직임과 관련하여 개별기업이 피할 수 없는 위험이다. 따라서 펀드매니저의 입장에서 체계적 위험은 여러 자산에 분산투자하여 포트폴리오
선택한 22개의 주식의 베타추정치를 구하시오.
조원의 취향대로 선택한 22개의 기업의 베타추정치를 구하기 위해서 SPSS를 이용하였다.
잠깐 베타값에 대한 개념과 기초이론에 대해서 설명하자면 일반적으로 σim을 σim2으로 나누어 표준화한 값인 σim/σim2을 체계적 위험이라 정의하며 이를 베타(be
2. 선택한 22개 기업의 베타추정치를 구하시오.
개별주식의 위험 중에서 시장포트폴리오를 구성하여도 제거되지 않는 위험을 그 주식의 체계적 위험 또는 시장위험이라 한다. 일반적으로 σim을 σim2으로 나누어 표준화한 값인
σim/σim2을 체계적 위험이라 정의하며 이를 β(베타)로 나타낸다.
Ⅱ. 문제풀이
위험과 수익률
Mary Owen의 남편인 Ralph는 약 3개월 전에 매우 구두쇠 같은 생활과 보통 주식의 투자를 통해 모은 작은 재산을 남기고 세상을 떠났다.
Ralph는 수술도구제조업체에서 30년이 넘게 엔지니어로 일했다. 그리고 그는 회사를 최고대우를 받으며 자원 퇴직하였다. 그러나 그
1. Portfolio 효과분석을 그림으로 나타내시오. (10개 주식 Portfolio까지)
포트폴리오 효과분석을 엑셀을 이용해서 분석해보았다. 엑셀은 SPSS보다 다루기가 쉬우면서 유용하다는 장점이 있다. 엑셀 이용방법은 “Financial Modeling” -Simon Benninga서 엑셀 자료를 이용해 분석하는 방법을 참고하였음을 알려둔다.
Ⅳ. 배당할인모형
배당할인모형은 자기자본의 가치를 평가하는 기본모형으로 주식의 가치는 주식으로부터 기대되는 배당금의 현재가치이다. 이 모형은 배당금이 영원히 지속된다고 가정하는 일반모형과 미래의 성장률에 대해 일정한 가정에 기초해서 일반모형의 문제점을 보완한 세부모형으로
Ⅰ.서론
애플은 혁신적인 사고방식으로 미래를 창조해냈다. 그러나 처음부터 그랬던 것은 아니다. 과거 애플은 자신의 스마트함을 믿고 혼자 컴퓨터의 모든 것을 통제하려 했던 기업이었다. 이런 방식은 때론 성공을 가져왔지만 지난 10년간 PC 시장에서 윈텔(윈도+인텔)에 주도권을 내주면서 큰 실패를