신용파생상품, CDO 등이 뒤를 잇고 있는 것으로 알려지고 있다. 신용파생상품 중에서는 개별기업에 대한 신용디폴트스왑이 크게 성장하고 있으며 신용파생상품 거래의 대부분을 차지하고 있다.
Ⅱ. 신용리스크(신용위험)의 의미
― 신용위험은 일반적으로 거래상대방의 채무불이행에 따라 발생할
위험가중치가 높은 대출을 줄이고 국채비중을 늘린 데에 기인한 것으로 보인다.
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Ⅱ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 핵심내용
1. 최저 자기자본규제의 개편
1) 신용리스크 측정방법 개선
□ 현재의 획일적인 신용리스크 적용방식*을 신용등급에
(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard)”를 발표
ㅇ BIS는 은행경영의 가장 중요한 리스크가 신용리스크(credit risk)라고 규정하고 기타 리스크(other risks)로서 투자리스크(investment risk), 이자율리스크(interest rate risk), 환리스크(exchang rate risk), 자산집중리스크(concentration risk) 등을 열거함
Ⅰ. 신용리스크(신용위험)
1. 신용리스크는 거래상대방의 채무불이행으로 인해 경제적인 손실을 입을 리스크로 정의되며 대출채권의 형태로 자산을 운용하는 은행과 같은 금융기관의 가장 중요한 리스크임
ㅇ 시장리스크기준 자기자본비율을 계산하는 국내은행들의 경우 리스크 종류에 따른 소요
신용위험이 고객의 채무불이행으로 인한 잠재적 손실의 가능성을 나타내는 소비자 신용시장(consumer credit market)을 의미한다. 자신들의 이익을 위하여 확정금리부 채권이나 파생상품 등의 포트폴리오를 보유하고 있는 증권회사, 투자은행, 보험회사 등의 경우에는 신용위험이라 하면 거래 상대방의 의무