내용
1. 최저 자기자본규제의 개편
1) 신용리스크 측정방법 개선
□ 현재의 획일적인 신용리스크 적용방식*을 신용등급에 따라 위험가중치를 적용하는 방식으로 개선하되, 일부 선진은행에 대해서는 감독당국의 승인하에 자체 신용평가결과를 활용할 수 있도록 허용
* OECD 가입 정부에 대한 채권
예금보험공사와 같은 공적기관을 통해 예금보험을 제공하거나 법적인 보험제도가 없을 경우에는 최종보험자(insurer of last resort)로의 역할을 하여왔기 때문이다.
자본규제제도는 이러한 순기능에도 불구하고 신용경색을 심화시키거나 은행의 도덕적 해이를 유발하여 은행 포트폴리오의 위험이 실제로
결제 또는 상대차액결제를 채택하고 있는 채권장외거래와 기관결제와는 달리 다자간 차액방식으로 결제되기 때문에 적절한 시스템리스크 관리장치를 갖추어야 함은 물론 특정 지정시점에 결제의 종료성이 확보될 수 있도록 하여야 한다.
Ⅱ. 신바젤협약(BIS, 국제결제은행) 자기자본비율규제의 핵심
은행의 정책적인 개입이 불가피하다는 점을 보여준다.
또한, 국채매매를 이용한 공개시장조작이 최근 중앙은행의 가장 핵심적이고 보편적인 통화신용정책수단으로 활용되고 있다는 점도 중앙은행이 증권결제리스크에 많은 관심을 갖는 이유중의 하나다. 공개시장조작은 시행시기, 규모, 조건, 대상
예금보험기관으로부터의 순보조분을 극대화할 수 있다.
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Ⅱ. 국제결제은행(신바젤협약, BIS) 자기자본비율규제의 시행
o 회원국은행들에게 시행
o EC 자본적정성지침(1988): the Own Fund Directive, the Solvency Ratio Directive
o 한국 BIS 기준 자기자본비율제도를 적용, 비록 동 제도