Ⅰ. 개요
옵션가격결정모형(Option pricing model : OPM)은 기초증권의 연속적인 거래와 가격결정행태를 조건부청구권(Contingent claims)의 가격을 평가하는 모형으로써 최근 재무이론의 새로운 분야로 각광받고 있다. 옵션의 가격결정에 관한 이론은 블랙과 숄즈가 유러피안 콜옵션의 가격결정에 관한 일반균
대기행렬
고객의 불규칙한 도착과 서비스 시간의 불균형으로 인하여 기다리는 상태를 초래
은행창구, 매표소, 터미널, …
대기행렬의 분석법
(1) 물리적 관찰을 통한 결과 분석법
비용이 많이 들지만 가장 보편적으로 이용되는 방법
(2) 시뮬레이션을 이용한 분석법
현실적 모형을 만들어서
이것은 위에서 제시한 조건을 모두 만족하는 것이다. 이러한 조건이라면 도착하는 고객의 수는 포아송분포를 이룬다. 포아송분포는 경험을 통하여 수립되었으며, 통게적으로도 증명이 된 셈이다. 일반적으로 포아송분포를 이루는 어떤 사건이 n번 발생할 확률은 다음과 같은 확ㄹ류함수를 통해 계산될
포아송 분포를 이루며 도착한다. 드라이브인 창구에는 1명이 서비스하게 된다.
서비스 창구에서 서비스를 받는 고객과 기다리는 고객을 합하여 평균적으로
총 4명까지만 있게 하려면 서비스율이 얼마나 되야 하는가?
답: Mean number of customers in the system
(서비스를 받는 사람과 받지 않는 사람
포아송 확률분포로, 자신의 서비스 시간은 지수분포를 따르는 것으로 간주하고 있다. 김 사장은 도착한 고객들이 서비스를 받기까지 기다려야 하는
평균 대기시간을 시뮬레이션의 적용하여 알고 싶어한다. 평균대기시간은?
○서비스 시간 : 총2시간 ○2시간 평균 고객 : 60명
○고객 도착율 : 0.5명