Ⅰ. 서론
신용위험은 신용위험자산의 가격을 결정하지만, 반대로 신용위험자산의 가격을 통해 동 자산에 내포된 신용위험의 정도를 추정할 수도 있다. 실제의 가격결정에서는 교정(calibration)을 통해 신용위험 측정치를 신용위험자산의 가격에 합리적이고 상호 일관성 있게 대응시키는 방법이 고안되
Ⅰ. 서론
신용평가사의 평가기법을 보다 개선하고 선진화시키는 것도 중요하지만, 그 못지않게 기업신용위험을 분석․평가하는 새로운 기법을 개발․활용하는 것도 필요하다. 기존 신용등급 평가기법은 1년 또는 반년에 한번 공시되는 기업의 재무자료와 기타 주관적 자료를 활용하기 때문에 기술
(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard)”를 발표
ㅇ BIS는 은행경영의 가장 중요한 리스크가 신용리스크(credit risk)라고 규정하고 기타 리스크(other risks)로서 투자리스크(investment risk), 이자율리스크(interest rate risk), 환리스크(exchang rate risk), 자산집중리스크(concentration risk) 등을 열거함
Ⅰ. 개요
신용위험은 일반적으로 자금 차입자(Borrower)나 채권 발행자(Issuer)가 계약상 자신의 채무를 이행하지 않거나 이행할 수 없는 위험(가능성 또는 확률)을 일컫는다. 이에 따라 신용위험 전가는 신용위험에 노출되어 있는 경제주체가 동 위험의 일부 또는 전부를 다양한 수단과 계약 등을 통해 제
Credit History : Dummy 처리 실시(4개로) - 각 카테고리별 부도율의 방향성, 관계성이 보이지 않음.
4) Purpose : Dummy 처리 실시(7개로) - 마찬가지로 부도율의 방향성, 관계성이 보이지 않음
5) Credit Amount : numerical 변수이기에 놔두었다. 다만, Property와의 선형상관관계가
있는지는 알아보았다. (Regression으