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[경제학사] 해리 마코위츠의 포트폴리오 선택 이론

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레포트 > 경제경영계열
2008.04.14
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[경제학사] 해리 마코위츠의 포트폴리오 선택 이론

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[투자론] 효율적 분산투자

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[경영학] 포트폴리오의 위험과 상관계수

[투자론] 제5장 효율적 분산투자

소개글

[경제학사] 해리 마코위츠의 포트폴리오 선택 이론에 대한 자료입니다.

1.해리 마코위츠의 생애와 업적

2.포트폴리오 이론을 적용한 축구 시뮬레이션

3.포트폴리오이론의 기초개념

4.평균분산기준에 의한 자산가치

5.개별자산의 기대수익률과 위험

6.포트폴리오의 기대수익률과 위험

7.마코위츠의 효율적 투자선

본문내용

해리 마코위츠의 생애와 업적

1927년 시카고 출생
1954년 시카고 대학교 박사학위
이후, 펜실베니아 주립대학교, 뉴욕 시립대학교 등에서 강의
1952년 현대 투자이론의 기본을 이루는 ‘포트폴리오 이론’ 을 최초로 제시
1990년 노벨 경제학상 수상 (M.H.밀러, W.샤프와 공동 수상)

포트폴리오의 위험을 정의하고 이를 통계적 방법으로 표현
자산간의 수익률의 상관계수를 찾아내고 분산투자의 방법 을 제시
‘계란을 같은 바구니에 담지 말라.’ 는 오래된 투자 격언을 이론적으로 해명

포트폴리오이론의 기초개념

포트폴리오의 정의
투자자금을 여러 종류의 자산에 분산 투자하게 될 때, 투자자가 소유하는 여러 종류의 자산의 집합
포트폴리오 구성의 목적
분산 투자에 의한 투자위험의 감소
효율적 포트폴리오 (efficient portfolio)
기대수익률에 대해 위험을 최소화하거나, 투자자들이 부담하고자 하는 위험수준에서 가장 높은 기대수익률을 실현해주는 포트폴리오
포트폴리오 선택이론 (portfolio selection theory)
수많은 효율적 포트폴리오 중에서 개별투자자의 위험수준에 적합한 최적의 포트폴리오를 선택하는 과학적 방법론을 제시

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