경영경제 금리예측을 통한 투자고도화 전략

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소개글

[경영경제] 금리예측을 통한 투자고도화 전략에 대한 자료입니다.

연구 개요 및 목적
연구의 목적
금리 결정 요인에 대한 대표적 가설
분석에 사용된 변수

모형의 설정 및 분석
변수선택과정
모형 적합
적합 된 모형의 해석

모형의 활용 전략
금리 상승 시
금리 하락 시
실제 적용 사례

본문내용

급격한 Global 금융환경의 변화 및 금리의 자유화로 금리 예측의 필요성이 증대되고 있음

우리나라의 대표적 기준금리인 프라임레이트가 경직적으로 운영되어 옴에 따라 은행이 금리 변동에 기민하게 대처하기 어려움

시장 금리가 국내의 경제성장, 물가, 통화 등 거시적 요인 외에 해외금리, 환율, 유가 등 다양한 변수에 의해 영향을 받게 됨

개인/기업 고객에 대해 차별화된 금융 상품 컨텐츠, 부가서비스, 금융 솔루션 까지 고객 욕구 충족 강화

다양한 금융상품의 등장
금융업종내의 장벽 붕괴
경쟁심화에 따른 수익성의 악화

금융자유화, 세계화 등으로 금융 시장내에서의 불확실성의 증대

은행에서 가격의 역할을 하고 있는 금리는 작은 변동만으로도 큰 손익의 변화를 초래함

1%의 가격, 변동비용, 생산량, 고정비용을 개선하였을 때, 위와 같은 규모의 수익의 개선 효과가 기대된다는 것이 증명되었음

N은행의 경우, 금리의 0.1%의 변동이 연간 약 500 억원 정도의 순익의 변동을 초래함

본 연구에 사용되는 종속변수는 다음과 같음

선정이유:
은행의 대출금리는 국고채 3년물과 CD91일물의 유통수익률이 중요한 영향을 미치기 때문

유의한 독립변수의 선택을 위한 범주 별 Correlation Matrix를 이용한 상관분석

유의한 변수의 탐색

범주 별 상관행렬
회귀분석 (P-VALUE, 분산확대인자)
금리예측에 대한 선행연구와 논문
을 이용하여 변수를 탐색한다.

변수 제거 과정
1. 모든 범주의 변수(“A1 ~ I3”, 총 34개 변수)
2. Y = A1 B2 E2 F1 G1 I2 I3
3. Y= A1 C1 B2 / Y= A1 B2 I2

최종모형
Y = A1 F1

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