리스크를 평가하는데 너무 단순하여 자본금규제기능을 제대로 수행할 수 없는 문제점이 발생했다.
바젤 I에서는 우량기업에 대한 여신이든지 불량기업에 대한 여신이든지 구별하지 않고 모든 기업신용위험을 획일적으로 100%의 가중치로 동일하게 평가함으로써 차주의 신용리스크를 정확하게 반영
신용위험(특히 은행업무계정(banking book)의 대출로부터 발생하는 신용위험)
ㅇ 시장위험
ㅇ 기타위험(은행업무계정에서의 금리위험, 운영․유동성․법률․평판위험 등)
― 위원회는 새로운 자기자본규제제도에서는 상기 세 가지 위험을 좀 더 명시적으로 포함할 필요가 있다고 판단하고 있
은행들이 위험가중치가 높은 대출을 줄이고 국채비중을 늘린 데에 기인한 것으로 보인다.
≪ … 중 략 … ≫
Ⅱ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 핵심내용
1. 최저 자기자본규제의 개편
1) 신용리스크 측정방법 개선
□ 현재의 획일적인 신용리스크 적용방식*을 신
은행에 의해 증권화된 익스포져 뿐만 아니라 계속 난내에 유지되거나 신규 취득한 유동화 자산을 세부적으로 공시하여야 한다.
이와 같이, 바젤 Ⅱ의 최소공시요건을 통해 시장참가자는 의사결정에 필요한 중요한 정보, 특히 거래상대방 및 부외거래와 관련된 신용 익스포져를 충분히 제공받을 수
신용평가시스템을 도입했다.
* 금융감독원은 여신관행혁신팀을 만들어 금융기관들이 자발적으로 여신관행혁신방안을 마련시행토록 지도하였으며, 동 혁신방안중 하나로 채무상환능력 평가중심의 신용등급시스템을 도입했다.
ㅇ 대부분의 국내은행이 여신실행의 가부 결정에만 활용하던 종전의 신