위험관리능력결핍’
2)BIS 기준을 수용하기로 함
그러나 BIS기준의 준수는 소극적 위험관리에 불과
3)VaR(Value-at-Risk)의 등장
VaR분석기법은 금융기관들이 상품거래에 수반되는 위험을 적극적이고
효율적으로 관리하기 위해 도입
7장 VaR개요
1-1. 국내외 금융환경 변화와 VaR
국내외 금융환경
위험을 적극적이고
효율적으로 관리하기 위해 도입
1-1. 국내외 금융환경 변화와 VaR
국내외 금융환경의 변화에 따라 경쟁을 통한 효율성을 추구하는 과정에서
고위험-고수익의 투자가 불가피하므로 위험을 제대로 관리하기 위한VaR의
도입은 불가피함.
1-2. 새로운 위험측정 방식의 필요성
론과 실무 양쪽에서 크게 발전하였다. ALM, VaR, 선물(futures), option 등 개별적인 시장리스크의 관리시스템과 상품이 개발되어 왔으며 특히 Jorion의『Value-at-Risk』발표이후 VaR가 이 분야의 대표적인 모형으로 각광받게 됐다.
한편 1970년대 후반이후 금리자유화와 금융국제화에 따른 금융기관의 위험증가에
관리에 특정한 문제가 있음을 알게 되었다. 그 동안의 관치행정과 같은 점들도 은행의 부실화에 큰 영향을 미친 요소로 작용하였지만 근본적인 문제로는 신용 위험관리에 있어서 많은 공백이 존재한다는 점이다.
신용 위험관리는 금융 선진국으로 분리되는 많은 국가 안에서도 아직은 완성된 형태가
관리의 예금자보호
1. 개요
금융기관의 파산시 대량인출사태를 방지하여 금융시스템의 안정을 유지하고 선의의 피해자인 예금자를 보호하기 위해 예금을 대지급 해주는 것은 예금보험공사의 가장 기본적인 업무이다. 금융위기 이후 부실금융기관의 정리가 이루어지면서 예금자 보호는 직, 간접적