분야
hwpⅡ. BIS(신바젤협약, 국제결제은행) 자기자본비율규제의 중요성
Ⅲ. BIS(신바젤협약, 국제결제은행) 자기자본비율규제의 발전과정
1. BIS는 1988년 7월 “자기자본의 측정과 기준에 대한 국제적 합의(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard)"를 발표
2. 1996년 1월 “시장리스크를 반영한 자기자본 보유제도(Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks)” 발표
3. 1999년 6월 “신 적정자본 모형(A New Capital Adequacy Framework)"에서 기존 자기자본규제의 개선에 덧붙여 운영리스크(operational risk)가 추가
4. 2001년 1월 “신 자본규제에 대한 제안(A Proposal for a New Capital Accord)"에서 기존의 자본규제에 대한 개선안을 제시
5. 2002년 10월 “신 자본규제안”에 대한 각국의 감독당국 또는 경제주체들의 의견이 250여건에 달하고 새로운 논의가 추가되는 등 합의가 지연
Ⅳ. BIS(신바젤협약, 국제결제은행) 자기자본비율규제의 목적
1. 최저 자기자본규제(minimum capital requirements)
2. 감독당국의 점검(supervisory review)
3. 시장규율(market discipline)
Ⅴ. BIS(신바젤협약, 국제결제은행) 자기자본비율규제의 위험가중치
1. 위험가중자산 대비 Tier 1, Tier 2 비율이 각각 4% 이상(따라서 합계는 8% 이상)
2. 위험가중치는 4단계로 획일화: 0%, 20%, 50%, 100%
Ⅵ. BIS(신바젤협약, 국제결제은행) 자기자본비율규제의 은행영향
1. 은행과 증권시장 및 증권회사
2. 은행의 수익성에 미친 영향
3. 은행간 국제적 경쟁조건의 평준화
Ⅶ. BIS(신바젤협약, 국제결제은행) 자기자본비율규제의 제도개편
Ⅷ. BIS(신바젤협약, 국제결제은행) 자기자본비율규제의 신용위험 완화기법
1. 잔존위험
1) 만기불일치
2) 시장가격의 변화
3) 자산불일치
2. 위험감소의 크기
3. 담보, 지급보증, 대차대조표 항목간 상계
Ⅸ. 결론
참고문헌
핵심원칙 1은 비용 최소화와 안전성 극대화라는 상충되는 정책목표 하에서 기술 선택을 하거나 지급결제시스템을 설계할 때 정책목표를 달성하는 한편 특정 상황에 맞고 경제 전체에 효과적인 방안을 강구함으로써 관련 자원비용을 절감하는 데 초점을 맞추고 있다. 이를 위하여 시스템의 설계자와 운영자는 어떻게 최소의 비용으로 기능성, 안전성, 효율성 측면에서 일정한 수준의 결제서비스를 제공할 것인지를 검토할 필요가 있다. 여기서 비용이란 단순히 이용자에게 전가되는 시스템 이용수수료뿐만 아니라 유동성 조달비용, 사전담보비용 등 이용자의 간접비용과 서비스 제공과정에서 시스템 및 시스템 이용자들이 사용하는 총 자원을 포함하는 개념이다.
일중 유동성제도를 제대로 갖추지 못한 시스템은 자금회전 속도가 느리거나 결제교착상태에 빠질 수 있으므로 효율성 측면에서 참가자의 신속한 결제를 유도하는 적절한 유인책을 제공하여야 한다. 특히, RTGS시스템의 경우 日中 유동성 공급제도를 갖추는 것이 중요하다.
결제서비스 제공에 사용되는 기술과 운영절차는 이용자가 요구하는 서비스의 형태와 일치되어야 하며 시장의 경제적 발전단계를 감안하여야 한다. 따라서 지급결제시스템은 국가의 지리적 상황 및 인구분포와 통신, 교통, 은행산업구조와 같은 사회간접시설에 적합하게 설계되어야 하는데, 이는 한 국가에 적합한 기술과 설계가 다른 국가에는 적합하지 않을 수도 있기 때문이다. 비효율성과 관련한 척도로는 시스템 이용자의 요구수준에 부합하지 못하거나, 처리시간이 오래 걸리거나 또는 미결제 빈도가 높은 경우 등을 들 수 있다. 이외에도 과다한 잉여처리용량, 유사한 서비스를 제공하는 시스템에 비하여 높은 수수료, 과도한 설치 및 운영비용 등이 있다.
지급결제시스템은 금융시장 발전 등 여타 공공목적을 위하여 정책당국의 지원을 받을 수 있는데, 이러한 지원은 경쟁에 의한 자원의 효율적 사용을 제약할 수 있다는 점을 고려하여야 한다. 또한, 적절한 가격정책은 시스템의 안전과 효율을 촉진시킬 수 있으므로, 중앙은행이 중요지급결제시스템의 운영자인 경우 이용수수료 등 가격설정 근거를 공시하여야 한다.
핵심원칙 2는 지급결제시스템 참가기준이 효율적이면서 동시에 저렴한 지급결제서비스를
백숙선(1992) / BIS의 자기자본비율 규제에 대한 우리나라 은행의 대응방안, 서강대학교
백혜진(1998) / BIS 은행 자기자본비율 규제의 대응방안, 서강대학교
신영덕(2000) / BIS자기자본 규제가 국내은행의 자산·부채 구성에 미친 영향, 성균관대학교
이재갑(2003) / BIS 자기자본규제가 은행자산 포트폴리오에 미치는 영향에 관한 연구, 전북대학교
임형준(2010) / BIS 자기자본규제 강화 방안의 영향 및 시사점, 한국금융연구원
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