자산의 분모를 정의함에 있어 새로운 방식을 사용하도록 하는데 현 규약에서는 단지 신용위험과 시장위험만을 위험가중자산의 정의에 사용하지만 신 규약의 Pillar1은 신용위험의 취급의 변화 은행의 운영위험의 명확한 취급의 도입이라는 변화를 포함하고 있으며 신용위험에는 표준방법, 기본내부등
자본규제의 개편
1) 신용리스크 측정방법 개선
□ 현재의 획일적인 신용리스크 적용방식*을 신용등급에 따라 위험가중치를 적용하는 방식으로 개선하되, 일부 선진은행에 대해서는 감독당국의 승인하에 자체 신용평가결과를 활용할 수 있도록 허용
* OECD 가입 정부에 대한 채권의 위험가중치는 0%,
자본 산출시 운영리스크 감안
⊙ 담보, 보증 등이 있는 대출자산에 대한위험 가중치 완화
⊙ 내부평가시스템 구축 및 적정 자기자본 유지 전략 수립
⊙ 최저 자기자본비율 준수 여부 및 적정성 평가
⊙ 감독기관의 조기개입 및 자기자본의 개선요구 ⊙ 은행의 건전성에 대한 정보 공시
⊙
위원회 활동을 통해 각국의 의견 조정
2) 제3차 자기자본규제(안)
(1) 은행이 직면한 리스크를 보다 정교하게 측정하고 이를 커버할 수 있는 자기자본 보유를 의무화(최저 비율 8%)
- 기관 중심의 획일적 위험가중치 체계를 신용등급 중심으로 변경
* 신용평가기관 또는 은행 자체 평가등급
- 운영리
위원회 에도 교훈을 남겼다. 그 결과 2001년 BASEL II 협약이 선포되었으며 Aberdeen Group Inc.의 말을 빌어 “은행은 자본 준비금을 늘리거나 신용 및 운영위험을 체계적으로 제어할 수 있음을 증명해야 한다”고 규정하였다.
여기서 우리는 금융기관의 운영위험 관리에 대한 접근 방법을 BASEL II의 도입 배경