자기자본규제(안)
(1) 은행이 직면한 리스크를 보다 정교하게 측정하고 이를 커버할 수 있는 자기자본 보유를 의무화(최저 비율 8%)
- 기관 중심의 획일적 위험가중치 체계를 신용등급 중심으로 변경
* 신용평가기관 또는 은행 자체 평가등급
- 운영리스크를 추가
(2) 감독당국의 감시 강화
(3) 은행
자기자본규제의 개편
1) 신용리스크 측정방법 개선
□ 현재의 획일적인 신용리스크 적용방식*을 신용등급에 따라 위험가중치를 적용하는 방식으로 개선하되, 일부 선진은행에 대해서는 감독당국의 승인하에 자체 신용평가결과를 활용할 수 있도록 허용
* OECD 가입 정부에 대한 채권의 위험가중치
은행) 자기자본비율규제의 발전과정
1. BIS는 1988년 7월 “자기자본의 측정과 기준에 대한 국제적 합의(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard)”를 발표
ㅇ BIS는 은행경영의 가장 중요한 리스크가 신용리스크(credit risk)라고 규정하고 기타 리스크(other risks)로서 투자리스크(investment risk),
당국의 지원을 받을 수 있는데, 이러한 지원은 경쟁에 의한 자원의 효율적 사용을 제약할 수 있다는 점을 고려하여야 한다. 또한, 적절한 가격정책은 시스템의 안전과 효율을 촉진시킬 수 있으므로, 중앙은행이 중요지급결제시스템의 운영자인 경우 이용수수료 등 가격설정 근거를 공시하여야 한다.
자기자본규제제도에서는 상기 세 가지 위험을 좀 더 명시적으로 포함할 필요가 있다고 판단하고 있음
― 신용위험과 관련하여, 위험의 포괄범위를 확대하고 좀 더 민감하게 위험에 상응한 자기자본을 보유하도록 하는 것은 제도개편을 위해 부여된 시간이나 은행 및 감독당국의 기술적 능력에 달려있