은행은 추가적 이익의 확대를 위해 보험회사가 보유하고 있지 못한 명성, 고객정보 및 판매채널 특유의 우위를 내부화(internalization)하려 할 것이다. 이렇게 될 경우 보험회사는 시장을 상실할 위험이 매우 높아진다. 더욱이 한국과 같이 보험의 은행 진출은 매우 제한되어 있고, 은행의 보험 진출이 완화
리스크 관리가능 → 바젤 ll에 적극 대비
신용리스크 측정
위험자본은 측정된 예상손실(UL)에 일정 상수를 곱하여 위험자본으로 전환되는데,
상수는 경영진의 의사결정 사항인 신뢰수준에 따라 달라짐
신뢰수준 결정의 기준은 당행의 목표 신용등급임 – S&P A등급 목표로 할 경우 :
99.9%
수도 있으며 환 리스크 대책이 서있지 않은 기업들의 경우, 예기치 못한 대형 환 손실을 입어 생존의 존폐에 직면하는 기업도 생기게 된다. 그럼에도 불구하고 IMF 외환위기 이후 환율의 변동은 더욱 심화되고 있다. 한국은행에 따르면 IMF 외환위기 이전에 월별 환율 변동율이 0.5% 수준에 불과했다.
위험을 의미하며, 우리 조합의 경우 구체적으로 신용리스크, 시장리스크, 유동성리스크에 대비하고 있다.
3. CaR(Capital at Risk)와 VaR(Value at Risk)
- 은행이 손실을 입을 경우 도산을 피하기 위하여 필요한 것은 궁극적으로 자기자본이므로 금융기관에 대한 건전성 규제는 자산가치 변동을 대처할 수 있
대한 정부의 지급보증으로 인해 금융기관의 민간위험(private risk)이 국가위험(sovereign risk)으로 전이되는 것을 의미한다. 그러나 정부의 외환보유고가 이러한 급격한 자본유출에 대응하기에 부족하였기 때문에 결국 국제유동성 위기가 발생하여 IMF에 구제금융(bailout)을 요청하기에 이르렀다.
유동성 공급제도를 갖추는 것이 중요하다.
결제서비스 제공에 사용되는 기술과 운영절차는 이용자가 요구하는 서비스의 형태와 일치되어야 하며 시장의 경제적 발전단계를 감안하여야 한다. 따라서 지급결제시스템은 국가의 지리적 상황 및 인구분포와 통신, 교통, 은행산업구조와 같은 사회간접시
(London Clearing House)와 같이 실제 표준화된 금리스왑과 금리선도에 대하여 그러한 서비스를 제공하는 청산소도 존재한다. 그러나, 특정금융상품의 청산결제가 가능하기 위해서는 상품간 대체성을 위한 표준화와 최소한의 유동성이 요구되는데 장외상품의 특성상 그러한 요건을 갖추기는 어렵다.
Ⅰ. 서론
금리리스크는 금리가 은행의 재무상태에 불리하게 변동될 때 나타나는 위험금액(exposure)을 말한다. 금리리스크는 은행업무 수행과정에서 불가피하게 발생할 수밖에 없으나, 과도한 금리리스크 부담은 은행의 이익 및 자기자본기반에 중대한 위협이 될 수 있다.
금리변동은 순이자이익(net i
은행의 자산운용 행태에 큰 변화가 있을 것으로 전망된다.
종전의 위험가중치가 0%인 국채 등에 만기별로 위험가중치가 부과되는 한편 일반채권도 개별리스크와 일반시장리스크의 위험가중치 모두 만기를 기준으로 결정됨에 따라, 은행의 자산운용 포트폴리오에 장기채권 편입비중이 높을 경우 자
은행, 증권, 보험 등 다양한 업종의 금융회사 주식을 보유함으로써 이들 금융회사에 대해 경영권을 행사
ㅇ 금융지주회사는 금융업무를 영위하면서 금융회사를 지배하는 사업금융지주회사와 주식 보유만을 통해 금융회사를 지배하는 순수금융지주회사로 구분되는데 일반적으로 금융지주회사는 순수