Ⅰ. BIS자기자본비율규제의 제정동기 및 경과
○ 1980년대 중반 전세계 10대 은행에 6-7개의 일본은행이 계속적으로 선정된다
○ 일본은행에 대한 견제책
1. 미국이 BIS 규제를 주도한 이유
① 미국민들이 자본규제를 받지 않는 외국은행에 예금할 경우 FRB는 전혀 무기력
② 시스템상의 위험은 국제
Ⅰ. BIS자기자본비율규제의 개편동향
1. 1차 개편
1) 신용리스크 기준 자기자본 보유제도
※ 바젤위원회 회원국, 1992년부터 시행
- 우리나라 : 1992.7월 도입, 1997년말부터 최저 8% 유지 의무화
2) 제1차 자기자본규제
국제업무영위 은행은 그 자기자본비율을 8%이상으로 유지하여야 함
* 기관 중심의 획
자본규제제도를 신축적으로 적용하여 신용경색에 따른 사회적 손실을 줄이는 방법도 고려할 필요가 있다.
Ⅱ. 신바젤협약(국제결제은행, BIS) 자기자본비율규제의 배경
- 의의: 단순자기자본비율(=자기자본/총자산)과는 달리 은행의 자산을 거래상대방의 신용도, 채권의 만기, 담보 및 보증 유무 등
자본비율이라는 금융개혁제도를 통해 자산 부채이전방식에 미달한 마이너 5개 은행
즉 경기은행. 동화은행. 동남은행. 대동은행. 충청은행을 퇴출시키게 된다.
이로 인하여 BIS자기자본비율은 은행의 위험지수와 경쟁력을 평가해주는 지표로서 자리매김하게 되었으며 금융권내에서는 자산평가형식
VAR
○ 시장리스크관리(VaR)시스템 - 개발완료(2000. 5)
-VaR(Value-at-Risk)기법을 통한 시장리스크의 효율적인 관리와 신BIS자기자본 규제에 대응
-리스크를 고려한 한도관리 및 포트폴리오 분석
-신 BIS기준에 따른 자기자본비율관리 모형 구축
-위험을 반영한 보유 유가증권의 평가 및 성과지표 개발
BIS자기자본비율 준수압력이 높아지는 시점인 연도말 또는 분기말 직전에 심화될 것으로 보인다.
우량회사채는 만기가 같은 비우량회사채에 비해 훨씬 낮은 위험가중치를 적용받기 때문에 우량기업 채권과 비우량기업 채권간에 차별화가 심화될 것으로 예상된다. 1년 만기물을 보면 우량회사채와 비
BIS자기자본비율을 도입하였다. 이러한 BIS자기자본비율은 1997년 말 외환위기 이후 금융구조조정 과정에서 은행의 경영건전성 점검뿐 아니라 퇴출을 결정하기도 하는 핵심지표로 활용되었다. 이를 계기로 규제자본의 중요성에 대한 인식이 크게 높아졌으며 실제로 은행들의 동 비율도 과거에 비해 크
자기자본을 보유할 것을 의무화하고 있으며, 우리나라도 은행에 대한 경영지도기준의 하나로 BIS 규제방식을 도입하여 BIS자기자본비율을 유지하도록 하고 있다.
2. 新 BIS 협약
국제결제은행(BIS) 산하 바젤은행감독위원회는 규제완화, 금융공학의 발달과 같은 환경의 급격한 변화로 현행 BIS협약
자본시장 자유화에 따른 금융시장 개방을 예측, 전국을 영업망으로 하는 시중은행으로의 전환을 수년간 준비후, 1991년 전환함
1996년11월 : 런던 주식시장 상장 (GER US$ 7천 3백만불 발행)
1996년 : 국내 주식시장의 계속된 침체여건에도 불구하고 6%의 프리미엄으로 GDR US$ 7천3백만불 발행에 성공, 자본확